BankOfSimio 是一家全球托管银行，为客户提供货币兑换服务。例如，客户可能希望购买一家英国公司的股权，该公司以英镑（GBP）开展业务，但客户希望使用美元（USD）。BankOfSimio 将收取美元并支付英镑，这样客户就可以购买所需的股权。然后，BankOfSimio 将从其提供的每笔兑换中抽取一小部分佣金。客户希望能及时进行兑换，以免延误交易。因此，BankOfSimio 必须为其兑换的每种货币持有现金。如果在一天结束时，BankOfSimio 的一种货币出现净增加，而另一种货币出现净减少，BankOfSimio 将与 CLS（国际连续挂钩结算银行）进行结算。CLS 会收取少量费用，将西米欧银行多出的货币兑换成他们缺少的等值货币。这种结算方式将 BankOfSimio 的风险限制在一天之内，即所谓的日内流动性风险。如果 BankOfSimio 在当日结束前需要特定类型的货币来支持其交易，他们可以与其交易对手之一进行午间掉期。这与 CLS 提供的服务相同，但成本较高，而且会导致交换延迟，从而引起客户不满。作为全球金融业的主要银行，BankOfSimio 在法律上有义务管理风险。作为全球金融业的主要银行，西米奥银行有管理风险的法律义务。如果他们在短时间内无法支持客户交易，就会造成金融市场的混乱。因此，政府要求 BankOfSimio 在各种压力测试中证明他们手头有足够的资金来避免长时间的延误。选择每种货币的库存量是一个难题。我们将要求学生模拟系统活动（如交易、掉期和结算产生的现金流），在可接受的风险下找到利润最大化的数量。您的团队将向 BankOfSimio 管理层提交视频演示和执行摘要，介绍您的发现和建议。
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